Банк ДОМ.РФ: необходимо актуализировать регулирование производных финансовых инструментов

Одним из трендов на банковском рынке становится трансформация методов управления процентным риском. Об этом на российском риск-форуме рассказал управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Иван Ларионов. Доля корпоративного кредитного портфеля у банков СЗКО по плавающим ставкам сегодня составляет 65%, тогда как в 2022 году практически в 3 раза меньше – 22%. При этом происходит снижение доли длинных активов в кредитном портфеле (свыше 3 лет), увеличение доли пассивов со сроком до полугода, что перекладывает часть процентного риска на клиентов.

В такой ситуации для банков, которые несут процентный риск, становятся актуальны механизмы управления таким риском – заключение сделок с деривативами, в том числе с некредитными финансовыми организациями.

Инструментом передачи риска за пределы банковской системы может быть секьюритизация с договором процентного свопа в сделках ипотечной секьюритизации. Для развития этого направления ДОМ.РФ предложил актуализировать регулирование в части потребления капитала производными инструментами, а также вовлекать на этот рынок некредитные организации. По мнению Ивана Ларионова, необходимо откалибровать коэффициенты риска под российские рейтинги взамен иностранных и учитывать более высокий уровень ставок российского рынка для дюрации. Это поможет корректно отражать риск-профиль актива и управлять банковским капиталом.

Дополнительно эксперт предложил учесть особенности формирования потоков по ипотечным ценным бумагам (ИЦБ) и связанным сделками при расчете потребления капитала и при определении лимитов концентрации.